Recherche

- Professeur à l'Université du Maine depuis 1 septembre 2010.
- Chercheur associé au Laboratoire CMAP à l'Ecole Polytechnique depuis 2008.
- Maître de conférences à l'Université du Maine 2001-2010.
- Post-doctorat  (du 1 octobre 1999 au 30 septembre 2001) à l'Université Technique de Belin.
- Thèse de doctorat en Probabilités soutenue en septembre 1998 à l'Université du Maine sous la direction de Vlad Bally et Jean-Pierre Lepeltier. 


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Habilitation à diriger des recherches (HDR)

A. Matoussi : Contributions aux équations différentielles stochastiques rétrogrades, aux EDP stochastiques quasi-linéaires et applications en finance. HDR soutenue le 4 décembre 2008 devant le jury composé de Vlad Bally, Rainer Buckdahn (rapporteur), Nicole El Karoui (rapporteur), Saïd Hamadène, Marina Kleptsyna, Jean Pierre Lepeltier (Président), Nizar Touzi.


Prépublications

23. L. Denis,  A. Matoussi and J. Zhang. The Obstacle problem for quasilinear SPDEs : Analytical approach. arXiv:1202.3296v1.(pdf)
22. M.-A. Ben Lasmar, A. Matoussi and M. Mnif.  Numerical scheme for semilinear SPDEs with Backward doubly SDEs. Preprint 2012.(pdf)
21. M. Jeanblanc, A. Matoussi, A.  Ngoupeyou. Robust utility maximization in a discontinuous filtration. Prépublication Université du Maine (2010), arXiv:1201.2690v2 . (pdf)
20. A. Matoussi,  D. Possamai  and C.  Zhou. Second Order Reflected BSDE. arXiv:1201.0746v1. (pdf)
19. A. Matoussi,  Possamai, D. and  Zhou, C.  Robust Utility Maximization in Non-dominated Models with 2BSDE : the Uncertain Volatility
Model. arXiv:1201.0769v1. (pdf)
18. L. Denis, A. Matoussi. Maximum principle for quasilinear SPDE’s on a bounded domain without regularity assumptions. arXiv:1201.1092v1.(pdf)
17. A. Matoussi,  H. Wang. Probabilistic interpretation for Sobolev solution of semilinear parabolic partial integro-differential equations. Prépublication Université du Maine 2009. (pdf)
16. A. Matoussi, M. Xu. Reflected Backward doubly SDE and applications for SPDE. Prépublication version préliminaire  (2009).(pdf)

Publications

15. W. Faidi, A. Matoussi, M. Mnif.  Maximization of Recursive Utilities: A Dynamic Maximum Principle Approach.  SIAM J. of Financial Math., Vol. 2, pp. 1014-1041 (2011). (pdf)
14. A. Matoussi,  L. Stoica. The Obstacle Problem for Quasilinear Stochastic PDE's. Annals of Probability, Vol. 38, N.3, 1143-1179 (2010).(pdf)      
13. L. Denis,  A. Matoussi, L. Stoica. Maximum principle and comparison theorems for solutions of Quasilinear SPDE's. Electronic Journal of Probability 14, pp. 500-530 (2009).(pdf)
12. N. EL Karoui, S. Hamadène, A. Matoussi.  Backward stochastic differential equations and applications. Chapter 8 in the book "Indifference Pricing: Theory and Applications" edited by René Carmona, Springer-Verlag  pp. 267-320 (2008).(pdf)
11. S. Crépey, A. Matoussi. Reflected and Doubly Reflected BSDEs with jumps. Annals of  Applied Probability 18, No. 5, pp. 2041-2069 (2008).(pdf) 
10. L. Denis, A. Matoussi, L. Stoica. Moser iteration applied to parabolic SPDE’s: first approach. A paraître dans Quaderni di Matematica, Series edited by Dipartimento di Matematica Seconda Università di Napoli. Proceeding "Stochastic Partial Differential Equations and Applications – VIII" (Levico, Jan. 6-12, 2008). (pdf)
9. A. Matoussi, M. Xu. Sobolev solution for semilinear PDE with obstacle under monotonocity condition''. Electronic Journal of Probability  Vol. 13, No.35, 1035-1067 (2008).(pdf)
8. G. Bordigoni, A. Matoussi, M. Schweizer. A stochastic control approach to a robust utility maximization problem. Abel Symposium 2005. Stochastic Analysis and Applications, eds. F.E. Benth, G. Di Nunno, T. Lindstrom, B. Oksendal, T. Zhang. Springer-Verlag Berlin, pp. 125-151 (2007).(pdf)
7. L. Denis,  A. Matoussi, L. Stoica.  Lp-estimates for the uniform norm of solutions quasilinear SPDE's.  Probability Theory and Related fields, 133, pp. 437-463 (2005).(pdf)
6.  J.-P. Lepeltier, A. Matoussi, M. Xu. Reflected BSDE with monotonicity condition and general increasing growth condition. Advances in Applied Probability 37, 134-159 (2005).(pdf)
5. S. Dereich, F. Fehringer, A. Matoussi and M. Scheutzow : On the link between small ball probabilities and the quantization problem for Gaussian measures on Banach spaces. Journal of Theoretical Probability 16, 249-265 (2003).(pdf)
4. A. Matoussi, M. Scheutzow. Semilinear Stochastic PDE's with nonlinear noise and Backward Doubly SDE's.  Journal of Theoretical Probability 15, 1-39 (2002).(pdf)
3. V. Bally, A. Matoussi. Weak solutions of Stochastic PDEs and Backward doubly stochastic differential equations. Journal of Theoretical Probability 14, 125-164 (2001). (pdf)
2. S. Hamadène, J.P. Lepeltier, A. Matoussi.  Double Barrier Reflected BSDEs with continuous coefficient. Backward stochastic differential equations. N. El Karoui and L. Mazliak (Editors). Pitman Research Notes in Mathematics Series (1997).(pdf)
1. A. Matoussi. Reflected solutions of BSDEs with continuous coefficient. Statistics and Probability Letters 34, 347-354 (1997).


Travaux en cours

24. El Karoui, A. Matoussi, A.  Ngoupeyou. Quadratic BSDE with jumps and unbounded terminal condition. En cours de rédaction.
25. A. Matoussi, F.  Weil  Li,  Z. Wu. Dynamic Programming Principle for doubly Stochastic Recursive Optimal Control Problem and  HJB Equation. En cours de rédaction.
26. M. Jeanblanc, A. Matoussi, A.  Ngoupeyou.  Indifference Pricing of Unbounded Credit Derivatives. En cours de rédaction
27. R. Elie and A. Matoussi.  Super-replication and BSDE under Drawdown constraint. En cours de rédaction
28. A. Matoussi, B. Saussereau. Sobolev's  solutions for SPDE and BDSDE with Neumann condition. En cours de préparation.

Exposés (2009-2011)

- Participation comme invité en session plénière à la conférence "The mini-workshop on Nonlinear Expectation and it’s applications in financial econometrics ". Exposé "Reflected second order BSDE’s and pricing Americain option with uncertainty", Peking University, 3-4 juillet 2011.
- Participation comme invité en session plénière à la conférence " Sino-French Summer Institute : Workshop on Stochastic Modeling and Applications", Academy of Mathematics and Systems Science. Exposé "Quadratic BSDE’s with jumps and unbounded terminal condition : a semimartingale approach", Pékin, Chine, 27-30 juin 2011.
- Participation comme invité à la conférence "6th International Symposium on Backward SDEs and Applications". Exposé " About reflected BSDE’s and Applications", USC, Los Angeles (USA), 8-10 juillet 2011.
- Participation à la conférence "4th Western Conference of Mathematical Finance", USC, Los Angeles (USA), 6-7 juillet 2011.
- Participation comme invité en session plénière à la conférence "SPDE and Applications". Exposé " The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE’s : Probabilistic and analytical points of view", Chern Institut, Tianjin (Chine), 25-29 mars 2011.
- Participation comme invité au workshop "Stochastic control and applications". Exposé " Second order Reflected BSDE and evaluation of American option under uncertainty", Taishan (Chine), 22 avril 2011.
- Participation comme invité à la conférence "6th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus". Exposé "Utility maximization of portfolio credit derivatives and Quadratic Backward Stochastic Equations with jumps",  Métabief, 17-22 janvier 2011
- Participation comme invité en session plénière au Workshop "Stochastic Control Problems for FBSDEs and Applications". Exposé "Quadratic BSDE’s with jumps and unbounded terminal condition : a new approach", Essaouira, 13-18 décembre 2011
- Participation comme invite à  la session paralléle "BSDE’s in finance" au "6th World Congress of the Bachelier Finance Society". Exposé " Quadratic BSDE’s with jumps and Utility maximization problem for portfolio with defaults", Toronto, 22-26 juin 2010.
- Participation comme invité en session plénière à la conférence "International Conference on Stochastic Analysis and Applied Probability 2010" , Hammamet (Tunisie) du 7 au 9 octobre 2010.
- Participation comme invité au Workshop "Robust Methods in Quantitative Finance",  Oxford, 18-19 mars 2010.
- Participation comme invité en session plénière au Workshop "Stochastic Control and Finance",  Roscoff, 18-23 mars 2010. Exposé "Utility maximization problem under uncertainty including jumps".
- Exposé au séminaire "Stochastic Analysis seminar" à Imperial College London. Exposé "The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE’s : BSDE’s and Potential approach",  Londres, 9 février 2010.
- Participation avec exposé à la conférence "The Fourth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus". Exposé "Utility maximization of portfolio credit derivatives and Quadratic Backward Stochastic Equations with jumps",  Métabief, 24-31 janvier 2010.
- Exposé à Oxford Mann Institut. Exposé "Robust utility maximization from terminal wealth and consumption considering a model with jumps". Invitation du 2 au 4 décembre 2009, Oxford, le 4 décembre 2009.
- Exposé à l’Institut Weierstrass de Berlin au "Berliner Kolliquium of Probability". Exposé "The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE’s : BSDE’s and Potential approach",  Berlin, le 28 octobre 2009.
- Exposé à l’Université Humboldt au "Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmärkte" . Exposé "Utility maximization problem under uncertainty including jumps",  Berlin, le 29 octobre 2009.
- Participation comme invité en session plénière à "International Conference on Stochastic Analysis and Applications". Exposé "The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE’s", Hammamet, 12-17 octobre 2009.
- Participation comme invité en session plénière confirmé au Workshop "Istanbul Workshop on Mathematical Finance",  Exposé "Robust utility maximization problem from terminal wealth and consumption : BSDE approach",  Istanbul, 18-21 mai 2009.


Organisation des conférences


- Organisateur de la journée "Equations aux dérivées partielles stochastiques", Le Mans, Le 25 mars 2011, (Page web de la journée)

- Organisateur de la conférence « New advances in backward SDEs for financial engineering application» , Tamerza (Tunisie) du 25 au 28 octobre 2010 en collaboration avec CMAP de L’École Polytechnique, CEREMADE de l’Université de Dauphine et Laboratoire d’Analyse et Probabilités de l’Université d’Evry. (Page web de la conférence)

- Organisateur d’une session parallèle sur les EDP stochastiques à la conférence « International Conference on Stochastic Analysis and Applied Probability 2010» , Sousse (Tunisie) du 7 au 9 octobre 2010.

- Membre organisateur du groupe de travail « Rare events simulation in finance» au laboratoire CMAP de l’Ecole Polytechnique en 2008-2009.

- Membre du comité d’organisation de la conférence « The Fifth Colloquium on Backward Stochastic Differential Equations, Finance and Applications» , Le Mans 18-20 juin 2008.

- Responsable du séminaire de probabilités et statistique de l’Université du Maine de 2002 à 2005.

- Responsable du séminaire tournant des Pays de la Loire et grande ouest en Probabilités (Angers, Le Mans, Nantes, Poitiers, La Rochelle, Orléans, Tours) depuis 2010.