Package Yuima ver.1 pour R CRAN


Le but du projet Yuima est d'implémenter (à travers le package Yuima développé en R) un outil de description des propriétés probabilistes et statistiques des processus de diffusion multidimensionnels ainsi que les derniers algorithmes en statistiques des processus.


Figure - Brownien fractionnaire échantillonné sur une grille régulière
Publication et Logiciel associés
  • A. Brouste and S. Iacus (2012) Parameter estimation for the discretely observed fractional Ornstein-Uhlenbeck process and the Yuima R package, Computational Statistics, Computational Statistics, 28(4), 1529-1547 [article].
  • A. Brouste, M. Fukasawa, H. Hino, S. Iacus, K. Kamatani Y. Koike, H. Masuda, R. Nomura, Y. Shimuzu, M. Uchida and N.Yoshida The YUIMA Project : a Computational Framework for Simulation and Inference of Stochastic Differential Equations, Journal of Statistical Software, 57(4), 1-51 [article].
  • The YUIMA Team (2015) yuima ver.1.0.36 [R].

Package FieldSim ver.3. pour R CRAN


Basé sur un algorithme de Cholesky raffiné, le package FieldSim, développé en R, permet de simuler les champs (et les simulations conditionelles) gaussiens fractionnaires indexés par des variétés usuelles à partir de leur fonction de covariance.



Figure - Mouvement brownien fractionnaire (en haut à gauche), multifractionnaire (en bas à gauche), drap brownien fractionnaire (en haut à droite) et mouvement brownien hyperbolique (en bas à droite).




Figure - Champs brownien fractionnaire indexé par la sphère
Collaboration
Publication et Logiciel associés
  • A. Brouste, J. Istas and S. Lambert-Lacroix, Conditional fractional Gaussian fields with the package FieldSim, submitted.
  • A. Brouste, J. Istas and S. Lambert-Lacroix (2010) On simulation of manifold indexed fractional Gaussian fields, Journal of Statistical Software, 36(4), 1-14 [article].
  • A. Brouste, J. Istas and S. Lambert-Lacroix (2007) On fractional Gaussian random fields simulations, Journal of Statistical Software, 23(1), 1-23 [article].
  • A. Brouste, S. Lambert-Lacroix (2007) FieldSim ver. 3.2.1 [R].