Autres petits travaux
Ces documents sont des notes de
cours, pouvant contenir des erreurs. Dans ce cas merci de m'en faire part
(
AlexandreDOTPopierATATuniv-lemansDOTfr).
Par ailleurs la rigueur mathématique est parfois mise plus ou moins de
côté en fonction du public visé. Un polycopié ne remplace pas un cours
avec un enseignant.
A l'Université du Mans :
- Méthode de Monte Carlo et réduction de variance (pdf)
- Méthode de Monte Carlo et espérance conditionnelle (pdf)
- Copules (pdf)
Plus anciens (non remis à jour) :
- Introduction : EDP et finance (pdf)
- Equations différentielles ordinaires (pdf)
- Espaces de Banach, séries de Fourier, espaces de Hilbert (pdf)
- Topologie et espaces de fonctions classiques (pdf)
- EDP : solutions classiques et différences finies (pdf)
- Espaces de Sobolev et formulation variationnelle (pdf)
A l'ENSAI (Rennes)
- Cours sur les chaînes de Markov (slides pdf)
- Calcul stochastique (pdf)
A l'ENSTA (Palaiseau, documents en
anglais)
- Processus de Lévy et finance (pdf)
- Slides
- Introduction, processus de sauts-diffusion (pdf)
- Processus de Lévy : théorie et propriétés (pdf)
- Processus de Lévy : simulation (pdf)
- Calcul stochastique pour les processus à sauts (pdf)
- Applications en finance (pdf)
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